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白糖期权行情介绍和分析

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  本周白糖价格呈振荡走势,至5月12号夜盘结束,白糖价格收于6653,本周白糖期货九月合约成交量194万手,持仓量为65.35万,成交量和持仓量整体保持稳定。

  白糖期权在本周累计成交量为1.95万手(单边,下同),其中看涨期权累计成交量为1.06万手,看跌期权成交量为0.92万手,成交量PC_Ratio由0.84上升至0.87,相较上周成交量PC_Ratio并未出现明显变动,持仓量PC_Ratio继续维持在0.76,反映市场情绪仍偏中性。

  观察白糖九月合约不同行权价隐含波动率,可以看到行权价为7000的看跌期权SR709P7000的隐含波动率偏高,或存在套利空间。

  本周白糖价格呈振荡走势,白糖波动率整体保持稳定,白糖期权隐含波动率也较为平稳,目前白糖平值期权行权价移动到了6700的位置。从图10中可以看到白糖九月看涨期权隐含波动率相对看跌期权偏低,反映部分期权投资者对白糖价格向上突破的可能性也并不看好,预计白糖大概率处于区间振荡的行情。

  本周五卖出宽跨组合有所亏损。卖出宽跨组合1(SR709C6800,SR709P6600)今日损益为-2元/份,卖出宽跨组合2(SR709C6900,SR709P6500)今日损益为-5.5元/份。鉴于白糖价格下探空间有限,建议投资者可择时卖出宽跨组合。

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